来源:华尔街见闻
修订针对罗素成长股和价值股指数:单独一家公司权重不超过22.5%,权重在4.5%以上的公司总市值加起来不超过该指数的45%。
全球第二大指数编制公司富时罗素 (FTSE Russell)刚刚宣布,将对旗下美国成长和价值指数进行“大修”,以限制大型成分股的权重,届时超过7万亿美元的股票基金面临重大改组。
当地时间周五,富时罗素公布声明中称,将对罗素风格指数(主要是成长股和价值股指数)的成分股设置权重上限:
任何一家公司市值在风格指数中所占比例不超过22.5%,而那些占比4.5%或更大的公司加起来不超过该指数的45%。
调整从明年3月份开始,在每个季度和年度的审查后进行。
富时罗素表示,该上限机制是在8月份的行业咨询后采纳的,当时收到了“普遍支持”的反馈。此前,一些基金客户特别对罗素1000成长股指数的高回报表示担忧。
这一调整旨在回应市场对大型科技股在许多投资组合中占比过高,以至于触及监管限制的问题。两个月前,富时罗素的竞争对手标普道琼斯指数公司进行了相似的调整,以遏制最大公司的主导地位。
罗素以美国市场为原始基准,成分股必须是美国公司,相关指数包括了多种不同类型的股票,具有广泛的市场覆盖性。作为一种投资基准,罗素风格指数涉及价值7.2万亿美元的股票资产,占罗素所有指数关联资产总额的68%。
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